Se sitúa junto a la Iglesia de La Magdalena en pleno Barrio de la Magdalena, en el nº 1 de la Calle Santa Ursula. Se fundó en abril de 1557 gracias a la generosidad de Pedro de Berrio. Una obra pía para recogimiento de mujeres descarriadas y casquivanas, para recogimiento de mujeres de las que andan ofendiendo a Dios Nuestro Señor, según fragmento de la escritura fundacional. Es por este motivo por lo que se le denominó Convento de la Penitencia. Al año siguiente el obispo Diego Tavera reordenó poniéndolo bajo la rega de las religiosas Agustinas Recoletas ermitañas, que allí abrieron convento con la advocación de Santa Úrsula. Hay un Cristo y una imagen de Santa Rita obras éstas de Jacinto Higueras Fuentes. En este convento las monjas confeccionaban las llamadas «Yemas de Santa Ursula», que constituían un postre rico y dulce cuya receta trajeron a Jaén en el primer tercio del siglo XVIII una madre y dos hijas, procedentes de Cuzco (Perú), que profesaron como religiosas en dicho convento. La Iglesia se dispone paralela a la Iglesia de La Magdalena, orientada al sureste y comunicada con ésta.A un costado del patio reglar se abre la puerta de la iglesia con una sencilla portada con arco de medio punto.El interior es de una sola nave con planta de salón y cubierta con artesonado de madera de estilo mudéjar que se prolonga en el coro alto. El artesonado de tipo mudéjar similar a la de la Iglesia de San Bartolomé y el Real Monasterio de Santa Clara.Tiene subterráneos cubiertos de bóvedas posiblemente romanas. La Guerra Civil causó grandes alteraciones en él, pues al incautarse el inmueble, se destinó a Prisión Militar, función que luego siguió cumpliendo hasta 1943.
LEYENDAS